sistemi di borsa gestione dati videocomunicazione

Analisi quantitativa del FtseMib

19/12/2016 18:41

Analisi Quantitativa FtseMib
19/12/2016
Luigi Piva
luigi.piva@quantlab.co.uk
 

 
Il ciclo, misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 24 giorni sul FtseMib ,  in salita . La media a zero lag, linea rossa, si trova ben sopra la media di ciclo da diverse sedute. La fase di trend (positivo) è ora dominante. L’oscillatore ciclico è orientato al ribasso, segnalando la probabilità di un ritracciamento nelle prossime 3-5 sedute.
 
 
 
 

 
Il modello di Regime Switching , con  un orizzonte di medio periodo, continua, ormai da più di due mesi, ad indicare una fase di calma, con bassa volatilità e prezzi stabili, orientati al rialzo. Il ciclo di regime di bassa volatilità , però, dura da un periodo di lunghezza abbastanza lungo, questo porta a pensare che ci potrà essere un cambio di regime nel medio periodo; questo cambio non sembra però imminente.
 

 
La volatilità storica, o realizzata,  (grafico al centro) su FtseMib (nella parte alta) è scesa lentamente nelle ultime sedute, sempre a livelli molto bassi..  La previsione (grafico rosso in basso) è per un rialzo abbastanza deciso nelle prossime 2-3 settimane.
 
 

 
Qui sopra vediamo una stima della volatilità implicita sul FtseMib. Per stimarla usiamo il modello di Black-Scholes e le opzioni relative. Nelle ultime settimane la volatilità implicita è scesa, riavvicinandosi ai valori volatilità storica dai quali si era distanziata in modo anomalo in corrispondenza delle elezioni USA.
 
Come al solito, appuntamento al  videolive di questa settimana e alle analisi periodiche su questo canale, nel  frattempo trovate info e contenuti della formazione quantitativa di Quantlab Limited:
https://quantlablimited.wordpress.com/2016/06/08/quantlab-formazione/
Autore: Luigi Piva
Canale: Analisi Quantitativa
Servizio: Analisi
Grafici: Ftse Mib
Tagged: Volatilita'

DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!

Apple Store
Apple Store

Titoli caldi: in evidenza

VT5 Aumento scambi con aumenti %
EEMS, ELETTRA INVESTIMENTI, ...
Combina l'aumento di volumi con l'aumento percentuale. In cima all'elenco quelli con maggior combinazione di volumi e percentuale.

Scopri i Pattern Light di oggi

Pattern di prezzo ACEA, AMPLIFON, ...
Formazioni grafiche ricorrenti sui titoli: spesso preannunciano rialzi o ribassi.


Seguici su Facebook
BORSA ITALIANA: Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA: Dati differiti di 20 min. forniti da Directa Trading Online
FOREX: Quotazioni fornite da FXCM
Copyright © 1996-2017 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Privacy   -   Cookie
commenti suggerimenti commenti e segnalazioni - DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK

Disclaimer
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer.

Ho capito x