La volatilità è uno dei fattori più importanti da prendere in considerazione nel trading sul Forex perché è ciò che rifletterà se i movimenti dei prezzi sui mercati sono molto pronunciati o se, al contrario, predomina la lateralità. Più forte è la volatilità, più alto è il rendimento a breve termine ma con un rischio maggiore.
Al contrario, il rischio sarà limitato con una bassa volatilità e i rendimenti saranno inferiori.
Molti trader prediligono l’utilizzo di strategie basate sulla volatilità, cercando di sfruttare le tendenze al rialzo e al ribasso. In questo tipo di operazione, in cui il trader apre e chiude rapidamente le posizioni alla ricerca di piccoli rendimenti, è molto importante gestire bene i rischi, anche tenendo conto del valore di ogni lotto Forex per sapere cosa stiamo investendo.
L'apertura dei mercati è uno dei momenti più propizi per la strategia di volatilità, spesso utilizzata dagli scalper.
Lo Scalping è uno stile di trading che consiste nell'acquistare e vendere in un periodo di tempo molto breve, che può variare da minuti a secondi, quindi richiede specifici indicatori tecnici per sapere rapidamente quale posizione assumere in un dato momento.
Un altro momento favorevole al trading con la volatilità è la pubblicazione del libro paga non agricolo (NFP) il primo venerdì di ogni mese, che riporta il numero di lavoratori dipendenti negli Stati Uniti senza contare il settore agricolo.
Molti trader determinano la loro strategia in base al fatto che i dati abbiano o meno soddisfatto le previsioni degli analisti.
Ovviamente questo stile di trading e queste strategie si possono utilizzare anche in altri strumenti oltre al Forex. Gli indici di borsa ad esempio sono particolarmente indicati.
Indicadore ATR
Per quanto riguarda gli indicatori che ci aiutano a leggere la volatilità del mercato, il più popolare tra i trader è l'Average True Range (ATR).
Questo strumento prende il valore più alto tra le seguenti deviazioni: l'intervallo più alto del giorno meno il più basso; il massimo del giorno meno la chiusura del giorno precedente; il minimo del giorno meno la chiusura del giorno precedente. Più grande è la differenza tra queste tre gamme, più volatile risulta il mercato.
I livelli di volatilità offerti da questo indicatore possono essere utilizzati anche per impostare stop loss nell'ambito del nostro piano di gestione del rischio.
L'ATR è stato creato da J. Welles Wilder, che ha sviluppato anche altri indicatori come l'RSI o l'ADX.
Bande di Bollinger
Questo indicatore si basa su tre linee di deviazione, due delle quali intorno ad una semplice media mobile (SMA), cosicché quando il prezzo tocca una delle bande sarebbe indicativo che la tendenza sta per cambiare.
Con l'aumento della volatilità del mercato, le bande si allargano mentre, al contrario, se si restringono verso la SMA, significa che il prezzo è meno volatile.
Questo indicatore, come l'ATR, non mostra la direzione dei prezzi ma si limita a misurare la volatilità.
Sentiment del mercato
Oltre agli indicatori di volatilità, esistono altri indicatori che possono aiutarci a prendere la decisione più appropriata, qualunque sia la strategia che abbiamo scelto.
Un esempio sono gli indicatori che riflettono il sentiment del mercato, come l'OBV (On Balance Volume), che mette in relazione il volume degli scambi sul mercato e l'evoluzione dei prezzi in un determinato periodo.
In questo modo, identifica l'accumulo di acquirenti o la distribuzione dei venditori.
Se si verifica il primo caso, si tratta di un segnale buy, se si verifica la distribuzione, si tratta di un segnale sell.
Fonte: News
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