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LA TACHIPIRINA E IL DAX

05/10/2016 10:28

La volatilità è un concetto fondamentale per chi fa la nostra attività. Ma, come in molti altri aspetti del trading e dell’esistenza, non basta conoscerne tecnicamente il funzionamento. Bisogna anche saperne leggere i movimenti all’interno dei trend e contestualizzarli.
È necessario pertanto saper distinguere le accelerazioni a rialzo da quelle a ribasso, nonché differenziare opportunamente i movimenti che avvengono in apertura da quelli che scaturiscono durante la giornata: i volumi non sono qualitativamente e quantitativamente i medesimi, ed è altamente probabile che non siano gli stessi operatori coloro che li vanno a generare.
Ciò non toglie che anche durante i primi momenti di scambio ci si possa levare soddisfazioni interessanti, a patto che oltre a conoscere determinati aspetti il trader sia anche in grado di :
  • misurare
  • statisticare
  • controllare
  • elaborare una strategia e decidere quando e come applicarla
  • seguirne le evoluzioni, e capire che cosa fare (o non fare).
Didatticamente ne forniamo un esempio.

Esistono sistemi tecnici in grado di prevedere la volatilità futura. Non soltanto è possibile misurare quella passata (basta un atr) ma ovviamente alcuni algoritmi possono aiutarci a stimare quella futura. Io ne ho uno mio personale, che per oggi prevede 64 punti di volatilità su time frame orario.

Al momento in cui scrivo il Dax future ha registrato un massimo subito in apertura in zona 10.594 circa, dal quale subito dopo ha iniziato una discesa con un minimo a 10.504 circa registratosi nella prima ora di scambi, dalle otto alle nove di stamattina (arrotondiamo come sempre per comodità di ragionamento). Il successivo rimbalzo iniziato alle nove in concomitanza con l’apertura dell’indice ufficiale ha riportato i prezzi in area 10.530, esattamente 64 punti a distanza dal massimo. “Stranamente” quel prezzo ha fatto da resistenza, facendo precipitare le quotazioni con grande accelerazione fino a zona 10.480, con un minimo a 10.472. Il doppio della volatilità sarebbe stato andare a toccare 10.466.

È questo un trading previsionale? Certo che no. Nessuno di noi possiede bacchette magiche e sfere di cristallo, e inviterei a diffidare dalle tante sirene che popolano il mondo del trading e che si pronunciano in tal senso.
È però possibile procedere a delle stime, calcolare poi i livelli di prezzo che l’esperienza ci fa pensare poter essere i più sensibili e in base a quello elaborare o meno delle strategie.
Due conti. 10572 + 64 punti fa 10536. Candiderei questo livello a zona di equilibrio della seduta odierna, situando resistenze e supporti, rispettivamente a:
  1. 10568 – 10600 – 10616/22
  2. 10536 – 10491 – 10455 - 10440
Il mood della seduta parrebbe essere di “prove tecniche a ribasso”. La news sul possibile tapering di Bce va pesata, e presa per quello che è: indicativa, a mio parere, di una coperta sempre più corta non tanto sui mercati ma più che altro sull’interazione fra politiche delle banche centrali e stato dell’economia. Nessuna medicina è mai a costo zero, se non accompagnata da stili di vita sani e corretti: pertanto, se abbassi i tassi per far ripartire l’economia ma non stimoli i consumi con una leva fiscale contenuta, porti a zero la temperatura ma poi non ti alzi più dal letto. Lo chiamerei effetto tachipirina.
Ne riparleremo. Buon trading.

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