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Un rialzo virulento.

23/12/2016 12:39

Un rialzo virulento. Impetuoso. Capita, ed è qui che i danni, paradossalmente, si fanno ingenti per chi non è preparato a gestire i mutamenti. Da circa 16.000 a oltre 19.000 in una manciata di sessioni, un paio di settimane piene, direzionali e senza grande volatilità.
Solo direzionalità dove ogni piccolo storno era occasione per entrare e “mosconare” in intraday. E chiusure sempre superiori ai minimi del giorno precedente.

Cosa volere di più dal trading? Un ambiente ideale per i trade di posizione, un rialzo che ha salvato una quantità impressionate di certificati che scadevano il 16 dicembre, a patto ovviamente di aver privilegiato i Bonus Cap invece dei Top Bonus, perché per quest’ultimi il 2016 è stato l’anno funesto data la quantità di barriere violate.

Anche il certificato sull’indice FTSE MIB con barriera a 19600, scaduto il 16 dicembre 2016, mi aveva fatto immaginare un’improbabile bonus, c’è mancato poco ma almeno i danni sono stati limitati dalla ripresa della quotazione del prodotto.

Ora è tutto caro, i certificati della serie “no pain, no gain” (ricordate Intesa del numero scorso?) scontano prezzi che li hanno mutati qualitativamente di categoria e ci si trova nel dilemma solito: prendere posizione ora o aspettare un eventuale storno?

Qualcosa l’abbiamo imparata dal mondo di certificati, alcune regole non scritte che a un attento osservatore si sono palesate in modo abbastanza chiaro, ve le riepilogo:

 
  1. Evitare come la peste i certificati su titoli in odore di aumento di capitale.
  2. Evitare come la peste, a maggior ragione, i certificati su titoli dove è imminente un aumento di capitale. Saipem docet.
  3. Controtrend preferire i Top Bonus in ottica di medio periodo.
  4. In trend preferire i Bonus cap.
  5. Differenziare la partecipazione nei vari certificati arrivando a polverizzarla. Ci sono sempre occasioni e investire un 5% a certificato dell’importo a essi destinato è consigliabile. Verranno fuori 20 posizioni diverse.
  6. Ragionare sulla personale dose di sopportazione ai movimenti avversi. Ho trattato diverse volte l’argomento STOP LOSS, anche confrontandomi con diversi colleghi e non ho cambiato idea. Non ha molto senso usare stop loss su un Bonus cap, quando la barriera si avvicina il danno è già fatto e poi diventa un replicante in caso di rottura della barriera. Sui Top Bonus il senso dello stop loss è ancora più difficile da rintracciare dato che il bonus è potenzialmente incassabile fino alla fine e si sa che i mercati sono fatti per sorprendere.
  7. Operare in certificati richiede la chiara e precisa visione dello scenario atteso più probabile. In altri termini occorre analizzare il settore e l’indice di riferimento e immaginare cosa ci si può lecitamente attendere. Questo aspetto fa la differenza ed è molto sottovalutato.
  8. Differenziare l’operatività miscelando i prodotti “no pain, no gain” con quelli da “vecchio avaro”, uguale differenziazione va posta nelle scadenze.
Mi fermo a 8 punti come buon augurio. L’8 è considerato il numero della fortuna dagli orientali e, in ogni caso, non vale mai la pena prendersi troppo sul serio quando si formulano regole ferree o universali.

Questo, in sintesi, è quando ho cristallizzato nel 2016. Questo è quanto costituirà la base del mio trading (anche) in certificati per il 2017.

A dire il vero ci sarebbe una ulteriore regola che vorrei illustrarvi. Ma non riguarda i certificati ma il trading automatico, trovo sia interessante e curiosa e voglio spiegarvela bene. Sono molti mesi che pubblico i segnali del mio trading system sull’indice, invero senza particolare frenesia e mutamenti poiché per moltissimo tempo il segnale è stato short. D’altronde è un sistema lento, di trend, capace di qualificare il sottostante piuttosto che avvallarne i capricci, e tuttavia qualche settimana fa ho segnalato prima la chiusura dello short e poi l’apertura del long.

Ora, nell’operatività in trading system io prediligo una via particolare, a fine giornata avrò sempre la posizione del mio sistema ma, spesso, disattivo in intraday il sistema facendo quello che in gergo traderpediano definisco “pariginate”. In altri termini ottimizzo i profitti, recupero efficienza e resto meno in balia di un sistema lento ma capace di macinare profitti in caso di trend di periodo.

Bene, la regola è semplice, nella sostanza appena si genera un nuovo segnale lo seguo senza “pariginare” per un mese intero. Questo mi serve per disintossicarmi dalle abitudini operative che ho preso nel precedente segnale ma, soprattutto, per evitare la fase stressante di indecisione che solitamente segue ogni segnale. Indecisione che si ripercuote nella curva dei profitti che finisce quasi sempre ora in loss, ora in gain prima di direzionarsi. E le fasi di apnea sono stressanti. Non v’è dubbio che si finisca con l’imparare a padroneggiare lo stress ma non a evitarlo del tutto.

Questa volta nessun “underwater” nella curva dei profitti. E un mese di stacco completo dalle “pariginate”.
Cosa volere di più?

UN’ANALISI ZEN sull’indice Ftse Mib
Fiumi di parole, oceani di frasi. Un analista che si rispetti può ben dissimulare la propria opinione utilizzando l’arte della retorica e della logica per dire tutto e il suo contrario. E per lasciare alla fine la propria opinione al lettore.

L’analisi Zen è diversa. Breve e impertinente non lascia spazio a fraintendimenti. E’ un’opinione, e come tale va trattata, richiede poco tempo per essere trasmessa ma molto allenamento per essere creata.

Bene, iniziamo.
Il nostro indice è in piena forza rialzista.

Versione estesa, meno Zen:
Il nostro indice, a 19200 è sotto resistenza, in prossimità di una zona ostica da superare al primo tentativo dopo un rialzo direzionale e forte come quello che l’ha portato fin lì. Mi aspetto una tensione dei prezzi in quest’area e la contrazione della volatilità me lo sta indicando, userò ogni storno come potenziale area di acquisto per trade tattici. L’aria che si respira è cambiata, ma il vero movimento deve ancora arrivare. Mantengo le posizioni con stop antirovina molto larghi, userò le giornate di ribasso per short di brevissimo, tattici e non strategici, da chiudere a fine giornata per limitare i danni alle posizioni long. Particolare attenzione la metterò nel valutare la forza dello storno, l’ampiezza dei range negativi e la posizione della chiusura.
Ma in un’ottica strategia rialzista.

CERTIFICATI e DINTORNI
Sul serio cercate occasioni ora? Magari su bonus cap con barriere distanti 20 punti percentuali? Ma 20 punti è il movimento che c’è stato, più o meno, nelle ultime 2 settimane, ora è enormemente più rischioso prendere nuove posizioni.
Servono 2 cose.
  1. Uno storno con una base di riaccumulo.
  2. Nuovi prodotti con barriere aggiornate.
Purtroppo o per fortuna, tutti i prodotti che vi ho segnalato nelle settimane scorse sono saliti e molto, in particolare quelli sull’indice FTSE MIB che ho privilegiato molto nei mesi e nelle settimane scorse. Ora attendiamo, nel prossimo numero della rubrica troverò qualcosa di interessante con un rischio accettabile.

Ora no, è il momento di godersi il momento.
Mi si perdoni il franco gioco di parole.
 
L’ANGOLO ZEN
Pagina Tradepedia Zen su Facebook: https://www.facebook.com/Lo-Zen-e-la-V ia-del-Trader-Samurai-1507943786185653/?ref=hl
 
Vi propongo della filosofia Zen che ha molti punti di contatto con il trading. Non è forse l’attaccamento, al denaro o alle opinioni, uno dei punti più delicati da affrontare per un trader?
 

 
Rendi il tuo spirito simile al vento,
che passa su tutte le cose senza attaccarsi a nessuna di esse.
Comincia adesso, da dove sei.
Usa quello che hai.

Fai al meglio quello che puoi.
Che altra filosofia di vita ti serve?

Filosofia Zen
 
 
 VARIE
1) Il gruppo FB che amministro, Traderpedia - Gruppo di discussione sul trading è stato creato per discutere di analisi tecnica e di questa rubrica. Iscrivetevi se volete aggiornamenti della rubrica in real time o se semplicemente volete discutere di analisi tecnica, siamo già 6.326 https://www.facebook.com/groups/traderpedia/


2) Vi segnali il nuovo gruppo TRADERPEDIA FORMAZIONE per ricevere informazioni sui corsi che stiamo organizzando. Il primo, della durata di 2 giorni, si terrà a Milano, al palazzo delle stelline, sabato 28 e domenica 29 gennaio. Per informazioni scrivetemi a traderpedia@gmail.com, il link del gruppo è questo: https://www.facebook.com/groups/1612976029008523/?fref=ts

 
 
 
Autore: Stefano Fanton
Canale: Occasioni & Trading
Servizio: Analisi
Grafici: Ftse Mib
Tagged: Certificati

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