Traderlink
Cerca
 

Ma è davvero così difficile guadagnare sui mercati finanziari?

07/07/2020 07:51

Ovviamente il titolo dell’articolo è volutamente provocatorio ma contiene un fondo di verità.

Sui mercati finanziari è diffuso il concetto che solo le strategie più complesse e complicate sono in grado di generare risultati positivi oppure a rischio contenuto.

In realtà spesso è vero il contrario.

Esistono numerose strategie semplici, replicabili al 100% da ogni investitore (anche dal neofita) che da tanti anni permettono di ottenere ottime performance a fronte di un grado di rischio contenuto.

In America chiamano questo approccio "KIS" che è l'acronimo di "Keep It Simple", che letteralmente potrebbe essere tradotto come "fai le cose semplici" o meglio ancora "non complicare le cose ma resta sul semplice".

Un esempio è costituito da questa strategia che si basa su 2 ETF: uno obbligazionario di medio lungo periodo e uno azionario.

L'ETF obbligazionario è “iShares 20+ Year Treasury Bond ETF” (ticker TLT) che investe in titoli di stato americani con scadenza lunga.

L'ETF azionario è "SPDR S&P 500 Index" (SPY) che replica l'andamento dell'indice azionario americano S&P500.

La strategia è semplicissima: acquisti in modo equipesato (50%) entrambi questi ETF e poi una volta all'anno ribilanci i pesi percentuali dei due ETF.

In genere, quando un investitore legge per la prima volta questa strategia, il primo pensiero della mente è che una strategia così semplice non può essere in grado di generare performance positive…

In realtà, i numeri dimostrano esattamente il contrario!

Dal giugno 2002 ad oggi (luglio 2020), questa strategia (linea verde del grafico sottostante) avrebbe ottenuto un CAGR (tasso di crescita composto annuo) del 9,7% e un massimo drawdown del 20,55% e un indicatore sintetico di rendimento-rischio di 0,47.

etf1

 

Si tratta indubbiamente di un risultato eccezionale, soprattutto se consideri che l'ETF "SPY" (linea celeste) nello stesso arco temporale ha registrato un CAGR del 9,9% con un massimo drawdown del 55,20% con un rapporto di rendimento-rischio di 0,17.

Detto in altre parole, avresti praticamente ottenuto lo stesso rendimento (+9,7% contro un +9,9%) del mercato azionario americano (linea celeste del grafico precedente) ma con meno della metà del rischio (-20,55% contro -55,20%) e con un migliore rapporto di rendimento-rischio ( 0,47 contro 0,17).

Questo dimostra come questa strategia presenti un elevato grado di efficienza e rappresenti in Oscar “rischio-rendimento”.

A conferma di questo aspetto, ti segnalo anche il dettaglio delle performance storiche “anno su anno” di questa semplice strategia che confermano gli ottimi rendimenti ed il grado di rischio contenuto.

tr>
Anno Performance
2002 8,90%
2003 14,90%
2004 9,70%
2005 6,70%
2006 8,30%
2007 7,70%
2008 -1,40%
2009 2,30%
2010 12,10%
2011 17,90%
2012 9,30%
2013 9,50%
2014 20 ,40%
2015 -0,30%
2016 6,60%
2017 15,40%
2018 -3,10%
2019 22,70%
2020 (+9,9%)

 

Niente male, eh?

I dati che ti ho presentato descrivono le performance degli ETF non armonizzati quotati sul mercato americano ma adesso ti declino questa strategia direttamente sul mercato italiano, in modo che potrai verificarne la solidità e la replicabilità dei risultati anche per un risparmiatore italiano.

In questo caso gli ETF utilizzati all’interno della strategia sono:

-“Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF – Acc” con codice isin LU1650490474 che si caratterizza per essere ad accumulo dei proventi e per replicare un paniere di titoli di stato europei con rating “investment grade” di tutte le scadenze.

-“iShares Core S&P 500 UCITS ETF $” con codice isin IE00B5BMR087 che si caratterizza per essere ad accumulo ed a cambio aperto e per replicare l’andamento dell’indice azionario americano S&P500.

Dal maggio 2010 al luglio 2020 la strategia applicata agli ETF quotati su Borsa Italiana avrebbe offerto un rendimento annualizzato 8,80 % a fronte di un massimo drawdown del 19,22%, offrendo quindi un rapporto di rendimento-rischio di 0,45.

etf2

 

Anche le performance performance storiche “anno su anno” dimostrano l'affidabilità e l'efficienza di questa strategia che dal 2010 al luglio 2020 ha chiuso solo un anno in leggera perdita (-0,08% nel 2018).

Anno Performance
2010 2,60%
2011 2,76%
2012 11,20%
2013 14,04%
2014 21,86%
2015 7,68%
2016 8,69%
2017 3,42%
2018 -0,08%
2019 19,65%
2020 (-0,48%)

 

etf3

 

 

etf4 

 

In realtà quest'ultima strategia è migliorabile sia in termini di maggiore diversificazione che dal punto di vista del rapporto di rendimento-rischio, come illustro nel mio nuovo libro "investire con gli ETF e gli ETC”.

Se desideri approfondire la conoscenza degli ETF e delle strategie operative, replicabili anche da chi muove i primi passi, ti segnalo che è in uscita il mio nuovo libro "investire con gli ETF e gli ETC”.

Al termine del libro conoscerai fin nei minimi dettagli le caratteristiche degli ETF e degli ETC e sarai in grado di costruire e gestire un portafoglioprofittevole ed a rischio contenutoinvestendo in modo consapevoleautonomo e indipendente dai consigli della tua banca o del tuo promotore finanziario, che sono sempre in conflitto con i tuoi interessi!

Il librò uscirà venerdì 10 luglio, prenotalo subito su AMAZON o nella tua libreria di fiducia!

investire con gli ETF gabriele bellelli risoluzione ok 

 

© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte

Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il giorno 6 luglio 2020 alle ore 8 e diffuso al pubblico per la prima volta il 7 luglio 2020 alle ore 7.00. 
L’autore del presente articolo si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto dell'articolo da parte dell’emittente di tali prodotti, ma detiene attualmente alcuni dei prodotti finanziari citati. 
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti del presente articolo sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: ETFreplay e FidaWorkstation che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente articolo è elevato. 
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario. 
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso. 
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 3 luglio 2020 in chiusura di mercato.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi sarà a breve reperibile sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)

Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future. 
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.

 

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata



TAG:

Stock Draw down Etc Etf Finanza Investment Maximum Mercati Recommendations

AUTORI:

Gabriele bellelli

GRAFICI:

Amazon Future plc

TRADERPEDIA:

Investitori Performance Rendimento Rischio


DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!


Apple Store
Apple Store

Scelti per te

Ultimi segnali

Trading Online -Market Index Charts'Widget - dBar

Copyright © 1996-2020 Traderlink Srl
contact@traderlink.it

Seguici su Facebook

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.

MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)

FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM

DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK