📈 LIVELLI DI GAMMA E AREE SENSIBILI SULLA SCADENZA SETTIMANALE DI VENERDI' 6 GIUGNO
Per la prossima settimana è già possibile individuare importanti aree di prezzo dove gli operatori hanno posizionato denaro e contratti.
Dal grafico dei prezzi al quale è applicato a lato l'istogramma dei contratti di opzioni per tipo e per strike sono evidenti due macro aree di put e call che potrebbero fare da supporti e resistenze.
Sul lato put i primi posizionamenti netti si trovano a 5900 ma proseguono con numeri sempre maggiori a 5800 fino a 5100 dove insistono le maggiori quantità di contratti.
Sul lato call, il primo livello di interesse si trova a 5950 per poi arrivare a 6100 che rappresenta l'area con più contratti.
In blu sono evidenziate le aree di rischio Gamma, ovvero quelle aree di prezzo che tendono a richiamare ordini condizionati in funzione di copertura, al rialzo del lato call e al ribasso del lato put. Solitamente le loro rotture provocano platicurtosi delle distribuzioni, pochi volumi ma molto direzionali, e squeeze di prezzo e volatilità che tendono ad allontanare i valori dalle proprie aree di equilibrio.
Temporaneamente i livelli di Gamma sono posizionati a 5991 e 5756.
L'Oscillatore di Rischio è in fase di Momentum negativo ed ha appena attraversato al ribasso il proprio asse dello zero.
TREND E OPERATIVITA'
Per il momento il mercato si trova in una ben definita area di trading range e solo la rottura delle aree di gamma posizionate a 5991 e 5756 seguite da un aumento della componente future, potrebbero far partire movimenti degli nota.
Visti i posizionamenti monetari e gli indicatori tecnici, al momento è preferibile operare sulle intermittenze lavorando long i supporti di gamma e le resistenze di gamma. In alternativa attendere i break out di questi livelli dando maggiori probabilità ad una tendenza lateral ribassista con rottura di area 5756 che ha come target l'importante area di supporto posizionata a 5595.
📊 Open interest: la mappa del mercato
🎯 Fair Value attuale (prezzo atteso dal mercato delle opzioni): 5890
🔄 Zona neutra / di equilibrio: tra 5700 e 6000
📈 Momentum rialzista: sopra 6000, con target tecnico in area 6150 (zona di ipercoperto call)
📉 Momentum ribassista: sotto 5700, con estensione possibile verso 5450 (zona di ipercoperto put)
🎯 L’occasione della settimana
Prestare molta attenzione al titolo Stellantis in quanto, dopo un lungo periodo di ribassi contraddistinto da notevoli chiusure di contratti Put in area 13,0, è arrivato a ridosso di Va+80 posizionata a strike 9,0.
Setup operativo: da questa area, complice l'estrema volatilità del titolo, è possibile assistere a veloci movimenti di recupero dei prezzi.
Bruno Nappini by www.sunnymoney.it