Venerdì 7 novembre 2025 ore 15,00
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PANORAMICA DI MERCATO, POSIZIONAMENTI E LIVELLI SENSIBILI SUL MERCATO DELLE OPZIONI
Analisi del movimento prezzi e volatilità:
Dal segnale short partito la settimana passata sul breakout della candela del 30 ottobre, il mercato si è prodotto in una discesa composta e ordinata che è andata a chiudere i primi due gap up che erano rimasti aperti per effetto del forte short squeeze partito da inizio settembre. Grande assente è stata la volatilità che non ha mai prodotto nè accelerazioni del Vix e neppure asimmetrie sulle chain delle opzioni dove, solo il delta e non il vega è stato il vero mattatore della settimana.
Posizionamento monetario e concentrazione di contratti:
Anche per la prossima ottava si assiste ai soliti enormi cumulati di contratti concentrati particolarmente sul lato put che partono con significative concentrazioni a partire da 6800 fino a 6750 che, sono stati temporaneamente ricoperti con ingressi della componente future in funzione di hedging. Più in basso sono ben visibili dei forti supporti monetari, il primo a 6700 e il secondo a 6500. Solo la rottura di questi strike potrebbe provocare forti squeeze di prezzo e di volatilità con i primi accenni di Backwardation del Vix.
Sul lato call i primi livelli netti, si trovano tra 6900 e 7100. Ovviamente le quantità, rispetto alle put, sono assolutamente inferiori fermando il put call ratio su livelli ben superiori a 1 confermando che, per il momento, si tratta pur sempre di un mercato in mano ai compratori
Livelli chiave operativi per la prossima settimana:
Resistenze fondamentali: il superamento di area 6800 potrebbe attivare una spinta di prezzo verso i livelli gamma sensibili a 6900 e successivamente a 7000 e oltre, favorendo dapprima alleggerimenti di future e, solo dopo la rottura dei 6900, ulteriori ingressi di long future.
Supporti fondamentali: le aree 6690 e 6620 fino ad arrivare al poderoso strike posizionato a 6500. Da ricordare che, in caso di rottura ribassista di questi livelli, sono possibili forti squeeze di prezzo e aumenti significativi di volatilità.
MC4: LA MAPPA DEL MERCATO
Posizionamenti totali per la prossima settimana dal 3 a 7 novembre 2025
Fair Value prezzato dal mercato delle opzioni tra 6780 e 6820
Gamma Flip a 6800
Livelli di rischio gamma Call con possibile Momentum rialzista per ingresso di coperture long: sopra 6860, con target tecnico, dapprima a 6930 e successivamente sopra Va+80 a 6970 (zona di ipercoperto call)
Livelli di rischio gamma Put con possibile Momentum ribassista per ingresso di coperture short: sotto 6700 , con estensione possibile verso 6650 e successivamente su Va-80 a 6500 (zona di ipercoperto put)
L’OCCASIONE DELLA SETTIMANA
Due titoli azionari interessanti da monitorare per la prossima settimana sono:
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) - È una società con un forte interesse degli investitori, anche se recentemente ha mostrato una leggera flessione. Ha un alto rapporto prezzo/utili e un volume di scambio elevato, segnale di grande attenzione da parte del mercato.
- Intuitive Surgical Inc. (ISRG) - Azienda leader nei dispositivi medicali, con una solida posizione di mercato e buona stabilità dei prezzi, interessante per chi cerca esposizione al settore sanitario e tecnologico.
Bruno Nappini by www.sunnymoney.it