Corso di analisi tecnica
Ti proponiamo questo ottimo corso di analisi tecnica on-line, realizzato da Stefano fanton.
Le pagine seguenti permettono di approfondire la conoscenza sulle teorie di Dow, Elliott e Gann. Inoltre vengono spiegate le principali tecniche di rappresentazione grafica (lineare, a barre e a candela) e la relativa lettura del grafico (supporti e resistenze, trend, medie mobili, etc.).
Indice
Parte prima - Il valore delle azioni
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Capitolo 1 - Analisi tecnica e analisi fondamentale: un confronto
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1.1Definizione di analisi tecnica
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1.2Definizione di analisi fondamentale
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1.3Analisi tecnica e fondamentale a confronto
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1.3.1Presupposti
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1.3.2Finalità
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1.3.3Strumenti
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1.3.4Interazioni
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1.4Analisi tecnica e fondamentale nel tempo
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Capitolo 2 - Tecniche di analisi fondamentale
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2.1Indagine strutturale
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2.1.1Effetti dell'inflazione
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2.2Indagine particolare
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2.2.1L'analisi di bilancio
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2.2.2Il metodo reddituale
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2.2.3Il metodo di mercato
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2.2.4Un approccio alternativo: il T-model
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Capitolo 3 - I tassi d'interesse
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3.1La struttura per scadenza dei tassi d'interesse
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3.1.1La teoria delle aspettative tradizionale
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3.1.2La teoria del premio a rischio
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3.1.3La teoria della segmentazione dei mercati
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3.1.4Le prime verifiche empiriche
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3.1.5Relazioni tra tassi a breve e tassi a lungo termine
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3.2Tassi d'interesse e mercato azionario
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3.2.1L'effetto sugli utili aziendali
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3.2.2Attività finanziarie alternative
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3.2.3Relazioni cicliche tra mercato del debito e mercato azionario
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3.2.4L'importanza dei cambiamenti del tasso di sconto
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3.2.5Alcune verifiche econometriche
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3.2.6L'andamento delle borse nel 1994
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3.2.7Evidenze dalla borsa di New York 1976-1992
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Capitolo 4 - L'efficienza dei mercati
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4.1Una prima classificazione
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4.2Efficienza informativa
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4.2.1Il random walk
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4.2.2Verifiche empiriche
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4.3Efficienza valutativa
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4.3.1Le anomalie della dinamica dei prezzi
Parte seconda - Analisi tecnica del mercato azionario
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Capitolo 5 - Analisi tecnica: i fondatori
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5.1La teoria di Dow
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5.1.1I principi fondamentali
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5.1.2Difetti della teoria di Dow
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5.1.3Applicabilità della teoria di Dow alla borsa italiana
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5.1.4Conclusioni
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5.2La teoria di Elliott
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5.2.1I Principi fondamentali
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5.2.2Caratteristiche principali delle diverse onde
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5.2.3Particolarità delle onde di correzione
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5.2.4Aderenza alla successione di Fibonacci
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5.2.5Applicazioni reali della teoria di Elliott
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5.3La teoria di Gann
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5.3.1Angoli (Gann Angles)
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5.3.2Linee (Gann Lines)
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5.3.3Le intersezioni delle rette
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5.3.4Cicli temporali
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5.3.5Squares
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5.3.6Conclusioni
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Capitolo 6 - I grafici
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6.1I grafici più utilizzati
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6.1.1Il grafico lineare (close only charting)
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6.1.2Il grafico a barre (bar charting)
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6.2Il grafico punto e croce (Point & Figure)
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6.2.1Differenze tra il grafico barre ed il Point & Figure
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6.3Il Market Profile
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6.3.1Una peculiare rappresentazione grafica
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6.3.2Cosa deve dirci il grafico Market Profile
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6.3.3Come decidere la strategia operativa
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6.4I grafici a candela
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Capitolo 7 - Analisi tecnica Candlestick
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7.1Una retrospettiva storica
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7.2Cos'è un candle chart
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7.3Singole Candlelines
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7.4Modelli d'inversione (Reversal Patterns)
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7.5Modelli d'inversione minori (Minor Reversal Patterns)
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7.6Modelli di continuazione (Continuation Patterns)
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7.7Affidabilità dei patterns
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7.8Conclusioni
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Capitolo 8 - Analisi tecnica multipla
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8.1Analisi tecnica grafica
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8.1.1Livelli di supporto e di resistenza
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8.1.2Linee di tendenza (trendlines)
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8.1.3Situazioni caratterizzate da tendenza indefinita
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8.2Analisi tecnica quantitativa
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8.2.1Medie mobili (Moving Averages)
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8.2.2I principali oscillatori
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8.2.3Regole generali di interpretazione
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8.2.4Applicazioni reali di analisi quantitativa
Parte terza Analisi Tecnica ed efficienza: un confronto
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Capitolo 9 - Il dibattito analisi tecnica - efficienza
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9.1Verifiche indirette dell'ipotesi d'efficienza debole
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9.1.1Verifiche del random walk
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9.1.2Analisi tecnica di un random walk
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9.2Verifiche dirette dell'ipotesi d'efficienza debole
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9.2.1Le filter rules
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9.2.2Altre trading rules
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9.2.3Una trading rule particolare
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9.2.4Il risultato di un sistema complesso di trading rules
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9.2.5Una procedura di verifica diversa
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9.3L'analisi tecnica da un punto di vista econometrico
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9.4Alcune considerazioni conclusive
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Capitolo 10 - Efficienza debole del mercato italiano
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10.1Il comportamento del mercato azionario italiano
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10.2Verifiche indirette dell'efficienza debole
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10.3Verifiche dirette dell'efficienza debole
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10.3.1Metodi di verifica alternativi
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10.4Un'ipotesi di evoluzione della serie di prezzo
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Capitolo 11 - Trading systems
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11.1Trading system oppure decision support system
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11.2Pregi e difetti di un sistema automatico
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11.3L'ottimizzazione
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11.4Regole per una corretta impostazione
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11.4.1Entry, Set-Up, Stop e Exit
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11.5Rendemento e rischio
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11.6Principali categorie di trading systems
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11.7Linee guida per la valutazione dei risultati
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Capitolo 12 - Un trading system sul mercato italiano
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12.1L'indice Mib30 simulato
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12.2Impostazione del trading system
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12.3Scelta dei parametri
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12.4Criteri di verifica
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12.5Risultati del trading system
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12.6Verifica dei risultati
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12.7Sensitività i criteri di verifica
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12.8Analisi della validità delle indicazioni dell'analista